日経Walker

日経225のデイトレード備忘録。戦略通り粛々と。
下手ながらも何とか9億円に到達。やれやれ。

2009年09月

20090929NY-47.1620090929NAS-6.70








米国市場は反落。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値       10,133.23 (+33.03)
日経225先物 終値   10,110 (+10)

日経平均は続伸。
薄商いと昨日と同じような相場に辟易。
前場は動意づいたかに見えたが、後場は開店休業状態。
大引けにかけては上半期期末のドレッシング買いが入ったのかもしれないが、ヨコヨコには変わりない。
短期に徹してさっさと利食い。
揉み合いとわかる相場はまさに利食い千人力。

9.30 欧州市場で円高、89.40円を付けた9.30藤井財務相






藤井財務相は本日30日午後の会見で、イスタンブールで開催予定のG7で円高を取り上げるつもりはないと明言。
先日28日に8ヵ月ぶりの安値88.23をつけているがそれに迫る勢い。
円高一服と思われた為替も、引け後に再び円高か。
さーて。

前場 +10円(5枚)
後場 +20円(5枚)

本日の損益
デイ +30円(5枚)
寄り引け  売り +10円(1枚)

現在の資金
169,260,000円 (+160,000円)※手数料考慮せず

2009.09.28NY+124.172009.09.28NAS+39.82








米国市場は反発。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値       10,100.2 (+90.68)
日経225先物 終値   10,100 (+70)

日経平均は反発。
昨日と同じく前場は寄り付きに大幅ギャップで寄り付いた後、激しく動き、後場はヨコヨコ。不毛な値動きが続いた。
現物も売り買い交錯。
ロングショートの活況といえよう。
銀行セクターの増資観測はまだまだ予断を許さない。
現物で明らかだから先物も今日はほどほどに。

前場 -30円(5枚)
後場 +30円(5枚)

本日の損益
デイ ±0円(5枚)
寄り引け  買い -20円(1枚)

現在の資金
169,100,000円 (-20,000円)※手数料考慮せず

20090925NY-42.2520090925NAS-16.69








米国市場は続落。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値       10,009.52 (-256.46)
日経225先物 終値   10,030 (-280)

日経平均は大幅続落。
これまでの上昇の反動がついに来たと喜ぶべきだが、値動きは辛辣なもの。
大幅GDで始まった後も乱高下を繰り返し格好のデイトレ日和だと思いきや、ことごとく不発に終わる。
ギャップ修正については経過観察が引き続き必要だが、調整せず基本のマニュアル通りの方がよい気がする今日この頃。
リーマンショックから1年、そろそろ初期設定に戻す頃合だろうか。
今日は売りバイアスでもあり、切り替えを早めることができたのが幸いしたというべきか。
この2DAYsバイアスのタイミングと正確さには時々驚かされる。
2ヵ月ぶりに1万円割れの事態となるなど、売り加速とリバウンド、両方想定してのポジショニングだったが、少なくとも今日は杞憂に終わったようだ。

前場 -50円(5枚)
後場 +30円(5枚)

本日の損益
デイ -20円(5枚)
寄り引け  売り +50円(1枚)

現在の資金
169,120,000円 (-50,000円)※手数料考慮せず

2009.09.24NY-41.11.bmp2009.09.24NAS-23.81.bmp






米国市場は続落。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値       10,265.98 (-278.24)
日経225先物 終値   10,310 (-150)

日経平均は大幅反落。
野村HDは(8604)が5000億円超の大規模増資を発表したことから、需給悪化懸念が広がり終日軟調だった。亀井金融相のモラトリアム発言も金融株全体に影を落としている。大手銀行も増資を迫られる今までの流れが顕在化しただけだが、この騒ぎ。現物の宿命なのかもしれない。

4db41968.gif 9.25 野村HD5000億円超の公募増資を発表 野村ショック

今度は「野村ショック」か。
今年3月に約2800億円の公募増資を行いこれで今年2度目の連続増資となる。自己資本比率規制の世界的流れを受けた格好なのか。
今日まで開催されているG20金融サミットでは、金融危機再発防止策の一環とした銀行の自己資本比率引き上げへの取り組みが示される見通し。
当分乖離は広がるのだろうか。

ハイテクが買われ、金融株が売られる構図だが、このピークの見極めは難しい。指数全体に売り込む動きに追随できるが、比較的早目の切り返しに買戻しを余儀なくされる。
後場やや踏まれ気味でさっさと退散。
やれやれ。

前場 +30円(5枚)
後場 -30円(5枚)

本日の損益
デイ ±0円(5枚)
寄り引け  買い -30円(1枚)

現在の資金
169,170,000円 (-30,000円)※手数料考慮せず

2009.09.23NY-81.32.bmp2009.09.23NAS-14.88.bmp








米国市場は反落。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値       10,544.22 (+173.68)
日経225先物 終値   10,460 (+120)

日経平均は反発。
中間配当権利付き最終売買日となった今日は朝から棒上げ。
現物は日経225指数への寄与度の高いセクターに集中。
先物は圧巻のショートカバー。

寄り付き現物が売られて、その後先物の買い戻し。
予想通りではある。
しかし予測が全てではない。

日経225先物はいかに細かく負け、ここぞというときいかに大利を得るかが重要。
勝率ではない。
1日の最後、大引け時点にトータルで勝っていればよい。
案外10回中6回以上は負けていることも多い。
最後にいくら利益が残っているかの方が重要で、連勝する必要はまったくない。
利幅を小さくすれば勝率は簡単に9割になるし、9連勝も容易にできるが、たった1度の大敗でそれまでの利益を吹き飛ばすような危険な戦法は1年もしないうちに退場が待っているはず。

相場に絶対はなく、先を予測するのには限界があるが、本日のような相場はマニュアル通りに行えば簡単に取れる。確かな戦略とリスク管理、それさえ間違わなければトータルで勝てるというもの。
丁度3年先物をトレードして確信した法則だ。
先物で勝てないと苦悩している人は、勝とうと思わず、いかに負けるかを考えたらどうだろうか。
偉そうに言っているが、今のスタイルが確立したのはある先生のおかげであり、決して独学だけで習得できたものではない。
戦略、そしてリスク管理。

非常に内容が高度だが、中には簡単に実践できるものもある。
市場原理に照らしても理にかなっており、長い間ずっと高いパフォーマンスを誇っている。

大口のリズムを感じ取り、流れには逆らわない。
無論逆行で痛い目を見ることが多くあったが・・・。
そんな思惑がはずれたときにも大敗しないルール付けができていれば問題はない。

連休明けの市場は思いの外、激しかったが、パターンは真理。

前場 +80円(5枚)
後場 +30円(5枚)

本日の損益
デイ +110円(5枚)
寄り引け  買い +100円(1枚)

現在の資金
169,200,000円 (+650,000円)※手数料考慮せず

2009.09.17NY-7.79.bmp2009.09.17NAS-6.40.bmp








米国市場は反落。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値       10,370.54 (-73.26)
日経225先物 終値   10,340 (-40)

8515アイフル ストップ安134円(-50円)アイフル(8515)が主力銀行の住友信託銀行(8403)とあおぞら銀行(8304)に産業活力再生法に基づき裁判所外で再建を目指す「特定認証紛争解決手続き(事業再生ADR)」の活用を打診したとの報道。
銀行団に来年3月まで債務残高を維持してもらうほか、債務の返済期限の延長を求める方向。債務総額は3000億円前後で、連休明けにも正式に要請し、上場は維持の見通し。

日経平均は反落。
朝から金融関連を中心に急落。
アイフルショックに加え、連休前での手仕舞い売りなのか、一時日経先物は10,250円まで下げる場面もあったが、後場からは下げ渋った。

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メガバンクは急落ギャップ後、しっかり切り返している。
利益確定売りと押し目買いが錯綜し結局元の鞘。

さて明日から大型連休入り。
リターンリバーサルは利幅取りのチャンスでもあるが、さすがに連休前にするほど元気はなかった。
手仕舞いをこなしながらも連休後の反動を見据えたものだろうか。
よい連休を。

前場 +50円(5枚)
後場 +20円(5枚)

本日の損益
デイ +70円(5枚)
寄り引け  売り -10円(1枚)

現在の資金
168,550,000円 (+340,000円)※手数料考慮せず

2009.09.16.NY+108.302009.09.16.NAS+30.51








米国市場は続伸。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値       10,443.80 (+173.03)
日経225先物 終値   10,380 (+170)

現在は指数と先物の差が60円程度。
25日が中間配当の権利落ちで配当分下がる見通しだが、今年は異例の大型連休を挟む。

日本は19日から23日まで5連休。
前後の土日を加えれば、世に言うシルバーウィーク。
連休明け後の24日は権利付最終売買日であり、駆け込み需要がどこまであるかがわからない。
さすがに今の時期、配当や優待目当てで駆け込み買いをする個人投資家がいるか疑問だが、行うべくして行う機関のカバーの行方が当面の焦点。
今年はシルバーウィークという大型連休であるため、予断を許さない。
嫌気して明日中に買い戻し権利落ちで大きく動くか、無事通過してそのまま勢いで高値更新か。
未だに日本株が出遅れとのたまうアナリストがいるくらいだから十分ありえる。

新政権発足後の値動きとしては終日ヨコヨコでやや拍子抜けするが、大引け間際に上抜けしたのはいずれかの兆候だろうか。
はてさて。

前場 ±0円(5枚)
後場 +20円(5枚)

本日の損益
デイ +20円(5枚)
寄り引け  買い +30円(1枚)

現在の資金
168,210,000円 (+130,000円)※手数料考慮せず

2009.09.15.NY+56.612009.09.15.NAS+10.86








米国市場は続伸。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値       10,270.77 (+53.15)
日経225先物 終値   10,210 (+20)

9.16 鳩山内閣発足 第93代内閣総理大臣










鳩山新政権が本日発足した。
海外の投資家は内需拡大政策に期待しているとし6ヶ月ほどのハネムーンを静観するようだ。
お得意の楽観主義なのだろう。
喉元すぎればなんとやらで、もう1年前のことは忘れているかのように米国市場は元気そのもの。

日経平均は続伸。
ご祝儀相場はなく、午後から失速。
下げ足はとまらず一段安。結局始値を下回って引けている。

乱高下はデイトレーダーにとっては垂涎の値動き。
おかげで大きく利益を出せたのはよい。

新政権発足や閣僚人事自体は材料でないが、特筆すべきは亀井静香氏が金融担当大臣に起用されたことだろうか。

9.16 亀井郵政・金融相日経225先物取引の廃止論を昨年秋緊急金融安定化策の一つとして掲げていることも物議を醸しているが、それ以上に疑問なのはこの御仁は昔から仕手株筋のイメージがあり、なぜ?との疑問を払拭できない。
クリーンなイメージをもっとも押し出すべき新政権の門出にこの人事は妙としかいいようがない。
あえて金融的にダークな過去のイメージのある氏を起用する鳩山首相の真意は計り知れない。
もしかしたらわざと入閣させといて後で辞任させて厄介払いするつもりなのか・・・。
まさかねぇ。

前場 +80円(5枚)
後場 +90円(5枚)

本日の損益
デイ +170円(5枚)
寄り引け  売り +20円(1枚)

現在の資金
168,080,000円 (+870,000円)※手数料考慮せず

20090914NY+21.3920090914NAS+10.88








米国市場は反発。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値       10,217.62 (+15.56)
日経225先物 終値   10,190 (+10)

日経平均は小反発。
前場やや動意づいたかと期待したが、結局前日終値を挟んだ揉み合いに終始した。四季報発売でもっと活気付くかと思いきや、最初だけでやや拍子抜け。
早くも連休を意識したのか、薄商い。
後場はヨコヨコ。
為替はやや91円台前半と円高進行が緩和されていたが、香港も休場だったり、新政権の閣僚人事のニュースにも市場は冷ややかだった。

前場 +30円(5枚)
後場 -20円(5枚)

本日の損益
デイ +10円(5枚)
寄り引け  売り +40円(1枚)

現在の資金
167,210,000円 (+90,000円)※手数料考慮せず

2009.09.11.NY-22.072009.09.11.NAS-3.12








米国市場は反落。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値       10,202.06 (-242.27)
日経225先物 終値   10,180 (-220)

為替が1ドル90円台に突入。
日経平均は大幅続落。
先物は9:20頃の大口売りから下げ幅を急速に拡大。
いつものように行って来いで切り返すことも警戒されたが、今日は非常に素直な下落トレンド。
流れに逆らってはいけない。
反転のシグナルもなく静かそのもの。
利大損小の戦略を構築していれば、今日は引けまで引っ張れたはず。
何より楽でいい。
勝率よりも利益率が重要。
何回勝ったではなく、最後にトータルで勝っているかが重要。
それはいくら10回中9勝しても残り1敗でそれまでの利益を吹き飛ばしては無意味ということだ。
今日みたいな日も揉み合いの日にも早く利食えば勝率は上がるだろうが、いつかは負けるわけだし、下手すれば破綻だ。特に最近そんな危険なものが氾濫しているような気がする。

前場 +190円(5枚)
後場 +30円(5枚)

本日の損益
デイ +210円(5枚)
寄り引け  売り +160円(1枚)

現在の資金
167,120,000円 (+1,210,000円)※手数料考慮せず

2009.09.10NY+80.262009.09.10NAS+23.63








米国市場は続伸。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値   10,444.33 (-69.34)
日経225先物 終値   10,400 (-70)

9月限SQ(特別精算指数)
日経平均のSQは10,541.92円(大証)
TOPIXのSQは960.81ポイント(東証)

4-6月期実質GDP2次速報は前期比+0.6%、年率+2.3%に下方修正(内閣府)
9月限SQは無事通過。
先物主導も一服したかと思いきや、性質の悪い乱高下。
朝方のGDP2次速報は予想を下回っていたがそれよりも為替の円高進行の方がインパクト大。
為替は1ドル91円代前半をつけ、7ヵ月ぶりの高値水準に。
しかし後場に入ってやや下げ幅を拡大したものの、それでも大引けにかけては若干買い戻されている。
なんなのだろうか、この底堅さは。
後場の売りでやや取り戻したものの、プラ転ならず。
ふり幅が中途半端でもどかしい。

前場 -60円(5枚)
後場 +40円(5枚)

本日の損益
デイ -20円(5枚)
寄り引け  買い -30円(1枚)

現在の資金
165,910,000円 (-130,000円)※手数料考慮せず

2009.09.09NY+49.88.bmp2009.09.09NAS+22.62.bmp








米国市場は続伸。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値   10,513.67 (+201.53)
日経225先物 終値   10,510 (+170)

メジャーSQを明日に控え、日経平均は大幅続伸。
ロールオーバーもあろうが、ここまで上がるほどに買いの方が優勢なのか。
為替は91円台。おまけに今朝方の機械受注は予想を大幅に下回り、過去最低水準の受注高を記録したにも関わらず、この上昇。
天晴れとしかいいようがない。
文句なしの買いバイアス。
この買いバイアスもこの戦略の一スイングシステムの指標に過ぎないし、決済はベイルアウト前提だが、日計りデイトレへの応用が現在正式に認められている。
一時的トレンド転換を見極めるシグナルとしても使える。

前場 +80円(5枚)
後場 +30円(5枚)

本日の損益
デイ +120円(5枚)
寄り引け  買い +130円(1枚)

現在の資金
166,040,000円 (+610,000円)※手数料考慮せず

20090908NY+56.0720090908NAS+18.99








米国市場は続伸。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値   10,312.14 (-81.09)
日経225先物 終値   10,340 (-70)

日経平均は反落。
もはや買われすぎと言われても尚上げ続けてきた日経。
さすがに押してもすぐに切り返す。
後場はキッチリV字回復し元の鞘。

この値動きはまさにメジャーSQを週末に控える水曜日にふさわしい。
確かな戦略シグナルと玉裁き、損小利大のリスク管理が習得できていることが前提だが、天与のデイトレ日和ともいえる。
前場は買いの途中決済シグナル、後場は反転シグナルが奏功した。
頭と尻尾はくれてやっても十分。

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銀行株が軟調。
よい兆候だ。
PBR1割れでも関係なく下げ続ける。
ファンダメンタルが無用の長物であるよい証明ともいえる。
それが現物の銀行株の妙。
昨日予感したものは、本日はっきりとした確信に。

前場 +20円(5枚)
後場 +100円(5枚)

本日の損益
デイ +120円(5枚)
寄り引け  売り +10円(1枚)

現在の資金
166,040,000円 (+610,000円)※手数料考慮せず

米国市場は休場。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値   10,393.23 (+72.29)
日経225先物 終値   10,410 (+100)


日経平均は反発。
昨日の狭いレンジには参ったが、今日は引け直前に上昇。
前場、上海の下落からジリ安だったが、後場から米株先の上昇を受けて一段高。
ただ朝から銀行株が売り込まれており、その筋のアービトラージの影響なのか。
リスクが低いアービトラージ、今がチャンスとなりそう。

前場 ±0円(5枚)
後場 +50円(5枚)

本日の損益
デイ +50円(5枚)
寄り引け  買い +50円(1枚)

現在の資金
165,730,000円 (+300,000円)※手数料考慮せず

2009.09.04NY+96.66.bmp2009.09.04NAS+35.58.bmp








米国市場は続伸。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値   10,320.94 (+133.83)
日経225先物 終値   10,310 (+120)

日経平均は反発。
先物は120円GDでスタートしたが、終日ヨコヨコ。
メジャーSQを今週末に控えているが、今晩の米国市場が休場であることもあり、薄商い。
出来高は辛うじて4万枚を上回った程度。
新政権発足前にしろ、発足後にしろ、政権交代後のハネムーン期間として様子見姿勢が強いのか。G20は影響なし。

為替が円高だし、米国休場だからこその買い安心感なのだが、買われる気配もなく、薄商いに乗じた売り仕掛けもなし。
仕掛けが出そうなシグナルに先回りしたが今日は不発。
ザラバの値幅はわずか60円。
寄り引け同値の不毛な一日。
やれやれ。

前場 -20円(5枚)
後場 +10円(5枚)

本日の損益
デイ -10円(5枚)
寄り引け  売り ±0円(1枚)

現在の資金
165,430,000円 (-50,000円)※手数料考慮せず

2009.09.03NY+63.942009.09.03NAS+16.13








米国市場は反発。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値   10,187.11 (-27.53)
日経225先物 終値   10,190 (-10)

日経平均は続落。
売りバイアス。
しかし下げそうで下げない。
今週は難しかった。

鳩山代表が金融規制に言及。
以前書いた通り、民主党は株式の利益を総合課税にしようとしている。
手当てもいいが、こちらはどうなることやら。

前場 -20円(5枚)
後場 ±0円(5枚)

本日の損益
デイ -20円(5枚)
寄り引け  売り +60円(1枚)

現在の資金
165,480,000円 (-40,000円)※手数料考慮せず

20090902NY-29.9320090902NAS-1.82








米国市場は続落。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値   10,214.64 (-65.82)
日経225先物 終値   10,200 (-110)

日経平均は続落。
上海の右肩上がりを尻目にヨコヨコ。
前場の急落は乗れたが、反転に乗り遅れ。
後場は売り仕掛けなのか逆相関。
切り替えが遅くトントン。

来月開催地が決定する2016年オリンピック。
東京に決まれば日本人としてはうれしいはず。
それに指数や株価にとっても好材料なのにこの冷めた空気はいかんともしがたい。
なぜもっと盛り上がらないのか。
財政面やコンパクトさなどでは好評なのに、「住民の支持率が56%と4都市中最低」とのことで不安視されているとのこと。
もったいない限り。
巨費(血税)を投じ評価もいいのに低支持率で落選したら誰のせいなのか・・・。
もっとバレーボールみたいにマスコミが盛り上げるべきではないのか。

開催地決定は来月10月2日デンマーク・コペンハーゲン、日本時間では10月3日午前2時に判明予定。
どうなることやら。
はてさて。

前場 +50円(5枚)
後場 ±0円(5枚)

本日の損益
デイ +50円(5枚)
寄り引け  売り +50円(1枚)

現在の資金
165,520,000円 (+300,000円)※手数料考慮せず

20090901NY-185.6820090901NAS-40.17








米国市場は続落。
金融関連の不安は今にはじまったわけではないのだが。


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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値   10,280.46 (-249.60)
日経225先物 終値   10,310 (-190)

日経平均は反落。
米国市場が大幅反落により220円GDでスタート。
売り一巡後は安値圏で揉み合いながら前引け。
後場中盤に入っては下値が切り上げられ、最後の10分間にしてようやく始値を回復して取引を終了している。

終日大半をCME精算値以下で推移。
リバウンド期待は報われず、後場の1つだけがヒット。
また売り仕掛けも振るわない様子。
上は引け間際に辛うじて10,300円をわずかに超える程度、下は10,200円にタッチすらしない。10,100円を抜けないとさすがに堅い。
動意が全然なく、拍子抜けである。
やれやれ。

前場 -20円(5枚)
後場 +30円(5枚)

本日の損益
デイ +10円(5枚)
寄り引け  買い +30円(1枚)

現在の資金
165,220,000円 (+80,000円)※手数料考慮せず

2009.08.31NY-47.92.bmp2009.08.31NAS-19.71.bmp








米国市場はダウが続落、ナスダックが反落。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

日経平均株価 終値   10,530.06 (+37.53)
日経225先物 終値   10,500 (+50)

日経平均は反発。
中国PMIを好感した上海の動きに連動する中に買い仕掛けもあったようだが、上値は重い。
動きはまさに上海の写真相場である。
かつてとは逆の立場となってしまった日本市場。

9,1 上海今年中にGDP世界第2位の座を譲り渡す公算が高い中国。
今日発表された中国の8月の購買担当者指数(PMI)が16カ月ぶりの高水準に。
54.0となり、前月の53.3から上昇。景気判断の分かれ目である50は6カ月連続で上回っている。
つい前日は中国政府が銀行貸出を制限するの観測から上海指数は7%近くの大幅下落した後だけにリバウンドもあったのか。

そろそろ売りたいところだが、と考えていたところ最後の売りポジションが意外に健闘。
首相指名選挙は16日あたりとの見通し。
もともと9月のアノマリーを考えれば皆考えることは同じか。
やれやれ。

前場 -70円(5枚)
後場 +50円(5枚)

本日の損益
デイ -20円(5枚)
寄り引け  買い +40円(1枚)

現在の資金
165,140,000円 (-60,000円)※手数料考慮せず

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