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20080918NY +410.0320080918NAS +100.25








本日の日経平均は大幅上昇。

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日経先物(左)  /上海総合(右)

bm昨日の下落分を埋めて余りある急反発だった。
400円を超える上昇幅で日経平均は19,000円台を回復。
先物はイブニングに上昇幅を拡大。12,000台を回復している。





bm上海株式市場も9.5%高という2001年10月以来の上昇幅で終了。
前日には1年10ヶ月ぶりの安値で引けていただけにその反動は著しい。
中国政府の株価支援策や、海外市場の回復を好感したようだ。




今日は朝から大幅GU。
私が昨日米国市場を最後に見たときは下落していた。
モルガンもゴールドマンサックスも急激に下げており、おそらく米国市場は絶望の淵にいたはずだが、朝起きてビックリ。
米国市場の大幅上昇の理由は昨日発表の主要中銀の協調ドル流動性対策でもない。引け前に急伸しているからなんだと思えばあのポールソン財務長官のRTC(整理信託公社)についての言及だ。

bm米国ポールソン財務長官は一連の金融危機解決に向け、80年代のRTCのような不良債権処理機関を設立する計画を複数の議員に提示。
1980年代の貯蓄貸付組合(S&L)危機の後に利用されたRTCの現代版だと関係筋は言う。


あくまで言及であり、議会の承認もまだなのに、米国市場とはなんと過激なんだと改めて痛感。
こんな裏がはっきり取れていない情報をもとに反応して買って大丈夫なのか本当に?相場というのは実にクレイジーなんだとつくづく思う。

米国当局が模索しているRTC方式の不良債権処理機関はその具体案も何も明らかになっていない。
あまりにも不透明な部分が多すぎるし、税金で不良債権を買い取ることが本当によいことなのか。
今までの下落要因と明らかに矛盾することも多々あるはず。
まあ何にせよ相場は動いてなんぼの世界。リスク管理をしっかりしてこの動きをとればよいこと。

デイトレ分は前場後場通して大引け前の上昇しか取れず。
高値圏での揉み合い。よくあるギャップ相場だった。
ただ今日は一斉高で特に銀行株が急反発しており、大きなチャンスでもあっただろう。
3メガバンク揃い踏みで10%オーバー高を演じている。

アービトラージ。
昨日の大引けでは入れていないが、この400ドルオーバーの乱高下の中でも悠然とオーバーナイトできることが何より画期的なトレード方法であり、実にこのクレイジーな相場の中、1枚15万円以上の無条件利益だった。
このトレード戦略はリスクがかなり限定される為、ラージ10枚以上入れてもよかったのだがその場合は実に100万近くの利益が上乗せされた計算になる。
遅ればせながらザラ場で入れたポジションでようやく1億円達成。
1億という金額自体は本業でも出しているのであまり狂喜乱舞するものでもない。実際には手数料と税金でかなり奉仕しており正直実感がない。
これくらはちょっとしたドローでずぐ割ると思うがとりあえず。

前場 ±0円(5枚)
後場 +30円(5枚)

本日の損益
デイ +30円×5
寄り引け 売り -130円(1枚)
アービトラージ +90,000×5(5枚) 

現在の資金
100,220,000円 (+470,000)※手数料考慮せず